전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 1.2, 업종평균과 비슷한 수준 26일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.79% 오른 6,270원을 기록하고 있는 화성은 지난 1개월간 1.29% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화성의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 화성의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 또한 기계,장비업종의 위험대비수익률과도 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과도 나쁘지 않다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화성이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 수성 | 2.1% | 25.3% | 12.0 |
| 팬스타엔터프라이즈 | 1.9% | -10.1% | -5.3 |
| 서연탑메탈 | 1.8% | 12.5% | 6.9 |
| 서암기계공업 | 1.5% | 1.9% | 1.2 |
| 화성 | 1.0% | 1.3% | 1.2 |
| 코스닥 | 0.5% | -2.7% | -5.4 |
| 기계,장비 | 0.8% | 1.0% | 1.2 |
| 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.2% |
