전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 9일 오후 1시35분 현재 전일대비 1.82% 오른 280,000원을 기록하고 있는 삼성화재는 지난 1개월간 3.7% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성화재의 월간 변동성이 상대적으로 작은 편은 아니었으나 주가상승률은 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 의미다. 최근 1개월을 기준으로 삼성화재의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 8.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 하나금융지주 | 2.5% | 27.3% | 10.9 |
| KB금융 | 1.6% | 18.0% | 11.2 |
| 삼성화재 | 1.6% | 3.7% | 2.3 |
| 우리은행 | 1.2% | 7.9% | 6.6 |
| 신한지주 | 1.1% | 8.6% | 7.8 |
| 코스피 | 0.4% | 2.6% | 6.5 |
| 금융업 | 0.9% | 7.7% | 8.5 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.61% |
| KB금융 | 37,950원 ▲550(+1.47%) | 우리은행 | 10,350원 ▲50(+0.49%) |
| 신한지주 | 41,050원 ▲150(+0.37%) | 하나금융지주 | 28,900원 ▲900(+3.21%) |
| 증권사 목표주가 357,800원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 20,652주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 42,067주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 62,719주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 삼성화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.39%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.26%, 외국인 59.91% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 59.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.26%를 보였으며 개인은 12.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 50.92%로 가장 높았고, 기관이 32.54%로 그 뒤를 이었다. 개인은 16.53%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
