보험사 리스크관리시스템 구축 절실

　국내 보험업계의 리스크 관리수준이 외국 선진 보험사에 비해 최소한 10년 이상 뒤지고 있는 것으로 나타나 대응책 마련이 시급한 것으로 지적됐다.

보험개발원은 최근 펴낸 ‘보험사 리스크 관리수준의 국제비교와 시사점’이란 보고서에서 선진 6개국(287개 보험사)과 국내 보험사(35개보험사)의 리스크관리시스템 구축현황을 비교한 결과 대부분의 국내 보험사가 리스크 관리에 허점을 보이고 있다고 지적했다.

보고서는 “금융기관 사이에 업무영역이 철폐되고 투자연계상품의 개발이 늘어나는 만큼 보험회사의 리스크 관리 필요성이 더욱 절실해졌다”며 “리스크관리시스템의 선진화에 중점을 둬야하며 이에 따른 IT투자도 필요하다”고 말했다.

보고서는 이어 “리스크관리 기반이 되는 자산부채관리(ALM) 시스템을 활용하는 보험사는 국내 35개 보험사 중 절반가량인 18개에 그친다”며 “이 가운데 10개사는 1단계 수준에 머물러 있어 실제 시나리오 분석 등이 가능한 2단계 이상인 보험사는 대형사를 중심으로 한 9개사뿐”이라는 조사결과를 적시했다. 특히 중소형 17개사는 ALM시스템을 구축한 곳이 한 곳도 없어 기업규모에 따라 리스크 관리 격차가 심각한 것으로 지적됐다.

이에 비해 외국 287개 선진 보험사의 약 80%는 ALM시스템을 구축하고 70% 이상의 보험사가 ALM전담부서를 설치·운용함으로써 ALM시스템 중심의 리스크 관리가 정착돼 있는 것으로 보고서는 분석했다. 이와 관련, 보고서는 대다수 선진 보험사들의 경우 시나리오 분석을 통해 현금흐름을 예측하고 있는 것으로 나타났다고 설명했다.

보고서를 작성한 류건식 연구위원은 “미국과 일본 보험업계의 리스크 관리시스템 수준차이는 약 10년의 격차가 있는 것으로 평가된다”며 “일본이 우리나라보다 앞서 있다는 점을 감안하면 미국과 우리나라는 적어도 10년 이상의 차이를 보이고 있다”고 말했다. 그는 이어 “미국을 벤치마킹하면서 리스크 관리시스템의 선진화를 도모해야 한다”며 “리스크 관리조직 및 절차 등과 같은 인적, 제도적 정비가 이뤄진 후 각 보험사 실정에 맞는 시스템 구축방안 마련이 필요하다”고 덧붙였다.

　<이병희기자 shake@etnews.co.kr>