신한금융그룹이 운영리스크 자본 산정 체계 재정비에 착수했다. 금융사고·전산장애·내부통제 실패 등으로 발생하는 운영리스크 부담이 커지는 가운데 과도하게 반영된 자본 적립 요소를 정교하게 재분류해 자본 효율성을 높이려는 움직임으로 풀이된다.
10일 금융권에 따르면 신한금융지주는 그룹과 신한은행을 대상으로 운영리스크 자본 규제 합리화 점검 프로젝트를 추진한다. 운영리스크 손실사건 체계와 자본 반영 기준 전반을 재점검할 계획인 것으로 파악됐다.
핵심은 운영리스크 산정 과정에서 반영되는 과거 손실사건을 세부적으로 분석해 실제 자본 적립 대상이 적정한지를 다시 들여다보는 데 있다. 운영리스크는 횡령, 금융사고, 전산 장애, 내부통제 실패, 소송 등으로 발생할 수 있는 손실 위험을 의미한다. 바젤Ⅲ 체계에서는 과거 손실 규모와 사고 이력 등이 자기자본 산정에 반영된다.
신한금융은 특히 이미 폐지된 사업 부문이나 재발 우려가 낮은 사건, 충분한 재발 방지 체계를 갖춘 사례 등에 대해 자본 반영 수준을 정교하게 재평가하는 방안을 검토하는 것으로 알려졌다. 손실 규모만 반영하는 것이 아니라 내부통제 수준과 잔여 법률 위험성까지 함께 분석하는 방식이다.
업계에서는 이를 두고 금융권의 '운영리스크 자본 효율화' 경쟁이 본격화되는 신호로 보고 있다.
최근 금융권은 대규모 전산 장애와 금융사고, 소비자보호 이슈 등이 잇따르면서 운영리스크 자본 부담이 빠르게 증가하는 추세다. 특히 디지털 전환과 생성형 인공지능(AI) 확산으로 IT 시스템 구조가 복잡해지면서 비신용리스크 관리 중요성도 커지고 있다.
실제 신한금융은 이번 사업 추진 과정에서 금융감독원 승인 프로젝트 경험과 바젤Ⅲ 운영리스크 측정 전문성을 앞세운 것으로 확인됐다. 감독당국 기준에 맞춰 손실사건 분류 체계와 자본 반영 논리를 재정비하려는 의도가 반영된 것으로 풀이된다.
금융권 관계자는 “운영리스크는 사고가 한 번 발생하면 장기간 자본 부담으로 이어지는 구조”라며 “최근 은행권이 단순한 사고 대응을 넘어서 자본 효율성과 연결된 리스크 관리 체계 자체를 손보는 흐름이 나타나고 있다”고 말했다.
류태웅 기자 bigheroryu@etnews.com
