수출입은행이 2022년 운영위험가중자산 산출 관련 '신(新) 표준방법' 도입을 앞두고 운영리스크 관리 체계 개선에 나섰다.
18일 업계에 따르면 수출입은행은 바젤Ⅲ 이행에 따른 운영리스크 규제를 반영하기 위해 컨설팅 공고를 냈다. 노후화된 기존 운영리스크 관리 시스템을 재정비하고 새로운 표준 방법 적용 시 운영리스크 소요자기자본을 산출하기 위해서다.
연내 사업자를 선정하고 내년 중순까지 5개월 동안 운용리스크 개선을 위한 방법론을 모색한다. 현행 리스크자가평가(RCSA), 주요위험지표(KRI), 손실사건, 영업연속성계획(BCP) 등 운영 리스크 질적 요건의 적정성을 검토한다. 또, 현재 관리체계와 바젤Ⅲ 감독 규제 이행을 위한 차이를 분석한다. 타행과의 운영리스크 관리체계도 비교하며 연결대상 자회사 운영리스크 관리 수준도 점검한다.
새로운 표준 운영리스크 소요자기자본도 산출한다.
영업지수(BI) 하위항목(이자리스및배당요소, 서비스요소, 금융 거래요소) 구체적 산출 기준을 수립하고 문서화한다. 손실데이터 활용 요건이 미충족됐을 시 대응 방안도 수립한다. 손실사건 관리체계를 본점에서는 재정립하고 해외 현지법인에서는 신규 수립한다.
현지법인 운영리스크 관리 체계도 본점 체계에 기반해 구축한다. 표준 주요위험지표(KRI)를 선정하고 법인별 특화 지원한다.
수은 관계자는 “바젤Ⅲ 규제 중 운영리스크 산출방법 개편에 대한 외부 컨설팅에 최근 착수했다”며 “금융당국에서도 관련 법 개편안을 행정예고한 만큼 우리도 이에 발맞추고 있다”고 밝혔다.
'바젤Ⅲ 기준 자본규제 개편안'은 2022년 1월부터 시행된다. 크게 △신용리스크 산출기준 개편 △운영리스크 산출방법 개편 △내부등급법 은행에 적용되는 위험가중자산 하한 기준 개편 등 3가지로 구성된다.
금융당국은 그 중 운영리스크 개편안으로는 '신(新) 표준방법'을 도입하기로 했다. 그간 기초지표법과 표준방법, 고급측정법 총 3가지로 계산하던 운영위험가중자산 산출방법을 통일하기로 했다.
현행 기초지표법과 표준방법은 은행 손실 경험을 제대로 반영하지 못하고 고급측정법은 은행별로 활용 모형이 달라 은행 간 비교가 어렵다는 문제점이 있어서다.
함지현기자 goham@etnews.com
