전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 28일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.62% 오른 235,000원을 기록하고 있는 SK는 지난 1개월간 9.03% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK의 위험을 고려한 수익률은 7.5를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 6.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아모레G | 3.5% | -3.5% | -0.9 |
| NAVER | 2.2% | 7.9% | 3.5 |
| SK이노베이션 | 1.8% | 6.9% | 3.8 |
| LG | 1.7% | 7.8% | 4.6 |
| SK | 1.2% | 9.0% | 7.5 |
| 서비스업 | 0.7% | 2.8% | 4.0 |
| 코스피 | 0.5% | 3.2% | 6.4 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.12% |
