전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 13일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.3% 오른 155,500원을 기록하고 있는 SK이노베이션은 지난 1개월간 1.97% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK이노베이션의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK이노베이션의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 5.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK이노베이션이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| NAVER | 1.6% | 1.9% | 1.1 |
| SK이노베이션 | 1.3% | 2.0% | 1.5 |
| LG | 1.3% | -0.6% | -0.4 |
| 삼성에스디에스 | 1.1% | 0.4% | 0.3 |
| SK | 1.0% | -1.8% | -1.7 |
| 서비스업 | 0.6% | 0.4% | 0.6 |
| 코스피 | 0.4% | 2.0% | 5.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.58% |
