전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 17일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.36% 오른 223,500원을 기록하고 있는 엔씨소프트는 지난 1개월간 6.69% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엔씨소프트의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 엔씨소프트의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엔씨소프트가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코웨이 | 2.5% | 4.9% | 1.9 |
| 엔씨소프트 | 1.6% | -6.7% | -4.1 |
| CJ | 1.6% | -8.9% | -5.5 |
| GS | 1.4% | -4.0% | -2.8 |
| 에스원 | 1.0% | 2.5% | 2.4 |
| 서비스업 | 0.8% | -3.1% | -3.8 |
| 코스피 | 0.7% | 0.5% | 0.7 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +0.33% |
