위험관리 강화한 `바젤Ⅱ` 2006년 시범 적용
국제결제은행(BIS)이 추진하고 있는 ‘신 자기자본규약’(바젤II) 시행에 대비하기 위한 국내 은행들의 정보기술(IT) 투자 움직임이 가시화되고 있다. 국민·우리·하나은행 등 주요 국내 은행들이 바젤II 협약에 효율적으로 대응하기 위해 고심하고 있는 부문은 신용리스크 및 운영리스크 시스템 개편작업이다.
신용리스크 시스템은 은행들이 경제적 위험과 규제 위험을 동시에 고려해야 하는데 따른 것이고 운영리스크 시스템은 내부 정보시스템 오류 및 직원 부정행위 방지를 위한 것이다. 각종 재난에 대비하기 위한 비즈니스상시운용체계(BCP) 보강 등도 필요할 것으로 예상된다. 또 시범 적용시기가 오는 2006년 말이지만 협약 요건을 충족시키기 위해서는 일정기간 리스크관련 데이터를 보유하고 있어야 한다는 것이다. 이에 따라 은행권은 전략적 IT투자를 통한 시스템 통합 및 신규 구축을 위한 컨설팅 서비스를 제공하는 데 주력하고 있다.
◇은행권 동향=우리은행과 국민은행이 가장 빠르게 움직이고 있다. 우리은행은 상반기에 운영리스크 부문에 대한 컨설팅을 받은 데 이어 올해말까리 운영리스크 시스템에 대한 청사진을 마련하기로 했다. 우리은행 관계자는 “IMF 환란 이후부터 리스크 관리에 철저하게 준비해와 바젤II에 대해서도 걱정하지않는다”며 “기존 시스템을 보완하는 데 주력하면서 내년에는 청사진에 따라 추진하게 될 것”이라고 말했다.
국민은행도 지난 4월 올리어 와이만 컨설팅과 함께 수립한 중장기 계획에 따라 시스템을 보완하고 있다. 현재는 소매금융 부문의 신용평가시스템(CSS) 모델을 추가로 개발하고 있으며, 기업금융 부문에서는 대기업 신용평가 모형을 새로 개발하고 있다. 또 운영리스크 부문에서는 내부손실데이터의 축적체계를 갖추는데 주력하면서 동시에 운영리스크 평가에 대한 템플릿을 만드는 작업도 병행하고 있다.
하나은행은 이달부터 본격적으로 바젤II에 대비하기로 했다. 하나은행은 지난해 구축한 신용리스크 관리시스템의 개편작업을 벌이기 위해 이달 중순 태스크포스팀을 가동하고 앞으로 6개월간 바젤II 최종안에 적합한 시스템을 구축할 계획이다. 또 최근 내부통제 모니터링 시스템을 강화하기 위해 운영리스크 태스크포스팀을 만들고 컨설팅을 제공할 업체를 선정중이다. 하나은행은 바젤II에 적합한 운영리스크 시스템 구축을 위해 총 14개월(1단계 6개월, 2단계 8개월)의 중장기 계획을 구상하고 있다.
이같은 은행권 수요를 겨냥, 바젤II 솔루션을 출시하는 SAS코리아의 장동인 부사장은 “바젤II 협약 발표 이후 국내 금융기관에서는 개정안에 대한 해석과 대응전략을 두고 고민하고 있는 것으로 알고 있다”며 “국내 금융산업은 앞으로 국제금융기준에 따른 신용등급을 맞추기 위한 금융전산환경 통합과 개방이 필요하며 이를 뒷받침할 IT투자는 필수불가결할 것”으로 전망했다.
◇바젤II란=국제결제은행(BIS) 바젤위원회에서 발표한 권고조항으로 각종 경제리스크와 규제에 대한 위험을 최소화함으로써 은행 자기자본비율을 낮추는 새로운 자기자본 규제방안이다. 바젤II 협약 최종안은 당초 이달말까지 확정될 예정이었으나 미국의 대형은행들이 반대의사를 표명해 늦어지고 있다. 그러나 2006년말 시범적용에 이어 2007년부터 G10 국가 은행 의무적용 일정에는 큰 무리가 없을 것으로 예상된다.
바젤II가 위협적인 것은 금융기관의 위험관리에 따른 신용등급이 낮으면 다른 기관과의 금융거래시 이자율을 높게 책정하는 등의 불이익을 초래한다는 내용이 포함돼 있기 때문이다. 우리나라 금융권은 의무 적용대상은 아니지만 국제금융 시장에서의 경쟁력 확보를 위해서는 이 기준을 따라갈 수 밖에 없어 바젤II협약에 대한 대책을 마련해야 할 것으로 전문가들은 지적하고 있다.
<이병희기자 shake@etnews.co.kr>
