피플펀드(대표 김대윤)는 개인신용대출 관련 새로운 금융사기성 유형을 탐지하는 'AI 금융사기 탐지시스템' 실제 적용을 시작했다고 2일 밝혔다.
금융사기성 '무연체 회생'은 개인신용대출 차입자가 대출을 받은 후 연체 없이 개인 회생 신청을 하는 개인회생제도의 악용 사례다. '초회차 연체'는 대출을 받고 첫 회차 원리금부터 연체를 일으키는 고의적 연체 사례다. 이 두 사기성 유형은 올바르게 대출을 이용하는 중저신용자들의 신용도를 왜곡하여 대출 가능성을 낮출 뿐 아니라 금리 및 한도 조건을 악화시키고 투자자들에게는 손실을 야기한다.
피플펀드가 자체 개발한 AI 금융사기 탐지시스템은 2019년 7월부터 2020년 6월까지 1년간 자사의 중금리 신용평가모형을 거쳐 개인신용대출이 승인된 우량 고객 데이터를 기반으로 개발 및 1차 성능테스트가 진행됐다. '통대환' 등 기존에 알려져 있는 금융사기 유형을 포함해 이번에 '무연체 회생 예측 AI모델'과 '초회차연체 평가모형'이 각각 개발돼 탑재됐다.
기존 신용평가사(CB)사가 제공하는 회생예측스코어 대비 AI모델의 무연체 회생 탐지율은 3배 향상된 것으로 나타났다. 초회차 연체 평가모형 역시 초회차 연체율이 7.29배 높은 케이스들을 선별해낼 수 있는 것으로 검증됐다.
정승우 피플펀드 그룹장은 “무연체회생 의심 사례들의 경우 일반 우량 중신용고객들과 특성이 거의 흡사하고 뚜렷하게 구분되는 징후가 없다”며 “변수 간 비선형의 복잡한 관계를 정확히 읽어내기 위해 고도화된 인공지능(AI) 기술을 적용한 것”이라고 설명했다.
이형두기자 dudu@etnews.com
