전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 0.7로 상위권, 업종지수보다 높아 22일 오전 10시5분 현재 전일대비 6.36% 오른 20,900원을 기록하고 있는 코스모신소재는 지난 1개월간 3.98% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스모신소재의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스모신소재의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -0.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스모신소재가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코스모신소재 | 5.2% | 4.0% | 0.7 |
| 효성화학 | 3.9% | -2.3% | -0.5 |
| 화승인더 | 3.7% | -13.0% | -3.5 |
| 유니드 | 2.1% | -3.3% | -1.5 |
| 한국쉘석유 | 0.9% | 2.5% | 2.7 |
| 화학 | 1.7% | -0.8% | -0.4 |
| 코스피 | 1.1% | -1.0% | -0.9 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.01% |
| 효성화학 | 129,500원 ▲2000(+1.57%) | 유니드 | 39,400원 ▲100(+0.25%) |
| 한국쉘석유 | 352,500원 ▲500(+0.14%) | 화승인더 | 6,380원 ▲30(+0.47%) |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 7,071주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 29,847주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 36,918주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 코스모신소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.15%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.63%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.23%를 보였으며 기관은 8.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.95%로 가장 높았고, 외국인이 10.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.25%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
