전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 19일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.85% 오른 14,450원을 기록하고 있는 에스엠코어는 지난 1개월간 12.16% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엠코어의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 에스엠코어의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엠코어가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 유니슨 | 3.6% | 19.4% | 5.3 |
| 진성티이씨 | 3.3% | 19.8% | 5.9 |
| 에스엠코어 | 3.3% | -12.2% | -3.6 |
| 브이원텍 | 3.2% | 21.3% | 6.6 |
| 젬백스 | 2.4% | 1.8% | 0.7 |
| 코스닥 | 0.5% | 5.2% | 10.4 |
| 기계,장비 | 0.8% | 2.9% | 3.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 -0.21% |
