전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 21일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.55% 오른 72,500원을 기록하고 있는 신세계 I&C는 지난 1개월간 2.16% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계 I&C의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 신세계 I&C의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계 I&C가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한미글로벌 | 2.2% | 18.9% | 8.6 |
| 삼성출판사 | 1.9% | 0.4% | 0.2 |
| YG PLUS | 1.9% | -14.3% | -7.5 |
| 케이티스 | 1.5% | -0.4% | -0.2 |
| 신세계 I&C | 1.1% | -2.2% | -1.9 |
| 서비스업 | 0.5% | 0.0% | 0.1 |
| 코스피 | 0.4% | 1.4% | 3.5 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.85% |
